协方差衡量风险的数量指标是（）。
(1)【◆题库问题◆】：[单选] 衡量风险的数量指标是（）。A．收益期望值B．协方差C．相关系数D．方差
标签：协方差
下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）
(1)【◆题库问题◆】：[多选] 下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）A．协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远B．协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切C．协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远D．无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切
假设一个投资者只能有一项资产，计量该项资产风险的方法是计算它的（）。
(1)【◆题库问题◆】：[单选] 假设一个投资者只能有一项资产，计量该项资产风险的方法是计算它的（）。A．平均值B．标准差C．与市场的协方差D．与市场的相关系数
假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29
(1)【◆题库问题◆】：[单选] 假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是（ ）。A．4．256%B．3．7%C．0．8266%D．0．9488%
已知1号理财产品的方差是0.04，2号理财产品的方差是0.01，两种理财产品的协方差是0.01。假如投资者有50万元人民
(1)【◆题库问题◆】：[单选] 已知1号理财产品的方差是0.04，2号理财产品的方差是0.01，两种理财产品的协方差是0.01。假如投资者有50万元人民币，将其中40万元投资于1号理财产品，10万元投资于2号理财产品，则该投资组合的方差是（ ）。 A．0.0292B．0.034.C．0.05D．O.06
若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资 产的协方差( )。
(1)【◆题库问题◆】：[单选] 若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资 产的协方差( )。 A．为负B．为正C．为零D．无法确定符号
用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。
(1)【◆题库问题◆】：[多选] 用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。A．协方差B．方差C．期望收益率D．相关系数E．标准差
已知1号理财产品的方差是0．04，2号理财产品的方差是0．01，两种理财产品的协方差是0．01。假如投资者有50万人民币
(1)【◆题库问题◆】：[单选] 已知1号理财产品的方差是0．04，2号理财产品的方差是0．01，两种理财产品的协方差是0．01。假如投资者有50万人民币，将其中40万元投资于1号理财产品，10万元投资于2号理财产品，则该投资组合的方差是（ ）。A．0．0292B．0．034C．0．05D．0．06
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。
(1)【◆题库问题◆】：[多选] 下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。 A．当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零B．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险C．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率 的协方差有关D．系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散E．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组织中，整体风险降低的速度会越来越慢
协方差的正负显示了两个投资项目之间（ ）。
(1)【◆题库问题◆】：[单选] 协方差的正负显示了两个投资项目之间（ ）。 A．取舍关系B．投资风险的大小C．报酬率变动的方向D．风险分散的程度
若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（ ）。
(1)【◆题库问题◆】：[单选] 若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（ ）。A．为零B．为C．为负D．无法确定符号
（ ）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以
(1)【◆题库问题◆】：[单选] （ ）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。A．方差-协方差法B．历史模拟法C．标准法D．蒙特卡罗模拟法
下列关于投资组合风险与报酬的说法中正确的有（ ）。
(1)【◆题库问题◆】：[多选] 下列关于投资组合风险与报酬的说法中正确的有（ ）。A．证券的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，其风险也是这些证券风险的加权平均数B．充分投资组合的风险，仅受证券之间协方差的影响，与各证券本身的方差无关C．组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大D．如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的市场组合进行投资
已知某种证券收益率的标准差为0.35，当前的市场组合收益率的标准差为0.6，两者之间的相关系数为0.45，则两者之间的协
(1)【◆题库问题◆】：[单选] 已知某种证券收益率的标准差为0.35，当前的市场组合收益率的标准差为0.6，两者之间的相关系数为0.45，则两者之间的协方差为（ ）。A．0.0945B．0.2625C．1.4D．0.36
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的
(1)【◆题库问题◆】：[单选] （ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差-协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法
可用来简化协方差矩阵的方法有（ ）。
(1)【◆题库问题◆】：[多选] 可用来简化协方差矩阵的方法有（ ）。 A．对角线模型B．因子模型C．历史模拟法D．解析模型E．仿真模型
某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是（ ）。产品名称理财产品方差期望收益
(1)【◆题库问题◆】：[单选] 某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是（ ）。产品名称理财产品方差期望收益率协方差1号理财产品0.077210%-0.00322号理财产品0.011812% A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险B．该投资组合的期望收益率为11%C．该投资组合的方差为0.0445D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义是（ ）。
(1)【◆题库问题◆】：[多选] 资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义是（ ）。A．投资者有共同的风险厌恶系数B．投资者对市场和证券的期望收益率的估计是相同的C．投资者对市场和证券的方差的估计是相同的D．投资者对市场和证券的协方差的估计是相同的E．投资者将获得相同的回报率
若投资组合中的两种理财产品的协方差为-0．012，标准差分别为0．25和0．08，那么这两种理财产品的相关系数是（ ）
(1)【◆题库问题◆】：[单选] 若投资组合中的两种理财产品的协方差为-0．012，标准差分别为0．25和0．08，那么这两种理财产品的相关系数是（ ）。A．0．5B．0．4C．-0．3D．-0．6
下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。
(1)【◆题库问题◆】：[单选] 下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差B．市场组合的贝塔系数等于1C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数